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博弈論分析范文1

委托理論是研究廣泛存在于經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的關(guān)系及其所出現(xiàn)的諸多問(wèn)題的理論，其研究探討的重點(diǎn)是信息分布、行為激勵(lì)和風(fēng)險(xiǎn)分配問(wèn)題。在非對(duì)稱(chēng)信息的情況下，怎樣做出最優(yōu)的契約設(shè)計(jì)和機(jī)制安排，是理論研究要達(dá)到的目的。理論研究是關(guān)于信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、行為科學(xué)、法學(xué)等學(xué)科的綜合具體應(yīng)用。

激勵(lì)是一種重要的管理職能，它是根據(jù)人的行為規(guī)律來(lái)激發(fā)其某種動(dòng)機(jī)，引導(dǎo)人的行為，使其發(fā)揮潛力，并為實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)而積極努力工作的管理活動(dòng)，激勵(lì)管理直接關(guān)系到整個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的延續(xù)性。雇員作為一般意義上的人，當(dāng)然也有一般人所有的基本需要，對(duì)雇員的激勵(lì)，就是把雇員的需要轉(zhuǎn)化成動(dòng)機(jī)，并推動(dòng)其朝著預(yù)定目標(biāo)行動(dòng)。所以，雇員作為企業(yè)員工這一角色決定了對(duì)其激勵(lì)管理的共性層次，同時(shí)他在企業(yè)中地位的高低決定了對(duì)其實(shí)施激勵(lì)的個(gè)性層次， 前者主要表現(xiàn)在雇員的層次需求符合企業(yè)員工的一般特性，他既有低層次需求也具有高層次需求，后者體現(xiàn)在雇員個(gè)人需求重點(diǎn)有所不同。再者，雇員獲得企業(yè)激勵(lì)的報(bào)酬結(jié)構(gòu)和模式也具有其特殊性，在大多數(shù)企業(yè)中對(duì)雇員的激勵(lì)都是一個(gè)整體報(bào)酬方案，它包括了貨幣與非貨幣，固定和變動(dòng)等報(bào)酬激勵(lì)形式。因此，對(duì)雇員的綜合激勵(lì)方案最終實(shí)施效果應(yīng)該有一個(gè)定量評(píng)價(jià)，這里我們將給出一個(gè)激勵(lì)效果的評(píng)價(jià)模型。

如果處在雇員的角度，我們認(rèn)為他們是用自己當(dāng)期的努力來(lái)?yè)Q取未來(lái)某個(gè)時(shí)間的收益，如同在期貨市場(chǎng)中一樣，雇員也有“保值”的動(dòng)機(jī)，但他無(wú)法像期貨市場(chǎng)那樣進(jìn)行套期保值。一個(gè)問(wèn)題隨之而來(lái)――企業(yè)的未來(lái)報(bào)酬支出能否換來(lái)雇員當(dāng)期的努力？那么要想達(dá)到對(duì)雇員的有效激勵(lì)，激勵(lì)管理中的關(guān)鍵又是什么呢？下面模型就提出了一個(gè)綜合激勵(lì)方案的效果衡量模型。

一、分析框架的建立

通常，企業(yè)支付雇員的薪酬可分為固定薪酬和浮動(dòng)薪酬兩種。根據(jù)博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論，通常的激勵(lì)機(jī)制是建立在浮動(dòng)薪酬體系設(shè)計(jì)中，而固定薪酬通常被認(rèn)為是無(wú)效率的。

原因非常簡(jiǎn)單，我們可以建立一個(gè)簡(jiǎn)單的委托模型來(lái)說(shuō)明：

假設(shè)企業(yè)為風(fēng)險(xiǎn)中立，雇員為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，所以企業(yè)承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。為簡(jiǎn)化分析，所有環(huán)境因素，雇員的能力，個(gè)人效用函數(shù)等均為共同知識(shí)。唯一不是共同知識(shí)的是雇員工作付出的努力程度。雇員的努力程度x只分為兩種，不努力（L）和努力（H），即只存在x＝H或x＝L；與之對(duì)應(yīng)的，兩種狀態(tài)下雇員為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)分別為PL和PH。企業(yè)付給雇員的固定薪酬為s（該薪酬為市場(chǎng)平均薪酬，雇員如遭到企業(yè)辭退，會(huì)即時(shí)找到同樣收入的類(lèi)似工作）。雇員目標(biāo)為個(gè)人效用最大化，雇員個(gè)人效用函數(shù)為：

U＝u（s）－C（x）①

函數(shù)式的意義非常直觀，雇員從工作中得到的凈效用U等于雇員勞動(dòng)所得收入帶來(lái)的正效用u減去雇員為工作付出的負(fù)效用C。其中C(x)為雇員為工作付出的負(fù)效用對(duì)自變量努力程度x的函數(shù)。正負(fù)效用函數(shù)均為嚴(yán)格增函數(shù)，努力的邊際負(fù)效用嚴(yán)格大于零。

因?yàn)閟為固定薪酬，所以?墜u / ?墜x＝0；又因?yàn)榕Φ倪呺H負(fù)效用遞增，所以?墜C / ?墜x＞0，而?墜u / ?墜x＝（－?墜C / ?墜x）＜0，即雇員個(gè)人效用函數(shù)為x的減函數(shù)。在個(gè)人效用最大化的驅(qū)使下，雇員必會(huì)選擇較低的努力程度，即x＝L以取得較大的個(gè)人效用。所以在本模型中，固定薪酬體系下企業(yè)和雇員大致的博弈均衡為：雇員選擇不努力，企業(yè)獲得較低的利潤(rùn)PL。顯而易見(jiàn)，這種均衡不是高效率的。

應(yīng)用這個(gè)模型，假設(shè)u（s）＝30，C（L）＝5，C（H）＝10。代入函數(shù)式①，如果雇員選擇不努力工作，即x＝L時(shí)，雇員可得凈效用U＝25；而當(dāng)雇員選擇努力工作，即x＝H時(shí)，雇員可得凈效用U＝20。在效用最大化的驅(qū)使下，雇員會(huì)選擇不努力工作以獲得更高的效用。因此，企業(yè)與雇員最終達(dá)成的博弈均衡為：雇員不努力工作獲得效用25，企業(yè)獲得較低的利潤(rùn)PL。在此模型中，固定薪酬s使企業(yè)與雇員的博弈達(dá)到一個(gè)低效率的均衡。

二、模型對(duì)實(shí)際情況的調(diào)整

然而，在現(xiàn)實(shí)生活中，固定薪酬體系下的雇員勞動(dòng)效率并不總是低下的。造成這種與上述分析有所矛盾的結(jié)果，主要原因?yàn)樯衔慕⒌姆治瞿Ｐ偷募僭O(shè)條件過(guò)于簡(jiǎn)化。如果對(duì)模型的假設(shè)和限制條件做一些更符合現(xiàn)實(shí)的調(diào)整，結(jié)果可能就會(huì)截然不同。

例如，上述模型假設(shè)薪酬s為市場(chǎng)平均薪酬，雇員如遭到企業(yè)辭退，會(huì)即時(shí)找到同樣收入的類(lèi)似工作。現(xiàn)實(shí)情況下，雇員遭到辭退后可能需要一段時(shí)間，并花費(fèi)一定成本才能找到新工作，而且新的工作可能會(huì)收入較低。因此，雇員存在一個(gè)辭退威脅，即被企業(yè)辭退會(huì)導(dǎo)致雇員效用的損失，而被企業(yè)辭退的幾率是與雇員工作的努力程度x負(fù)相關(guān)的。此外，雖然公司的薪酬固定支付為s，但可能存在于一些企業(yè)外部的與雇員努力程度x相關(guān)的懲罰機(jī)制。例如可能存在一種從業(yè)資格管理制度，雇員如果在工作中犯下大錯(cuò)會(huì)被吊銷(xiāo)從業(yè)資格，而工作努力程度越高，出錯(cuò)的機(jī)會(huì)越小。

除了辭退威脅與外部懲罰的影響，在現(xiàn)實(shí)情況中，存在另外一些可能與x相關(guān)的可以影響雇員凈效用的因素。例如，在一些亞洲國(guó)家，因?yàn)槲幕挠绊懀慌ぷ魇强蓯u的，努力工作則可以得到精神上的滿(mǎn)足。為簡(jiǎn)便起見(jiàn)，假設(shè)博弈分析各對(duì)象同處于某特定環(huán)境，將上述因素視為外生環(huán)境因素，且各環(huán)境因素均為共同知識(shí)。

根據(jù)以上分析，可以對(duì)推導(dǎo)（公式①）依據(jù)的委托模型做出如下調(diào)整：

1.去除“s為市場(chǎng)平均薪酬”的假設(shè)，引入期望辭退損失負(fù)效用函數(shù)F＝f×A（x），其中f為雇員被辭退造成的負(fù)效用，A（x）為雇員被辭退的分布函數(shù)，?墜F / ?墜x＝f * （?墜A / ?墜x）＜0；

2.引入期望外部懲罰負(fù)效用函數(shù)P＝p×B（x），其中p為雇員工作中出錯(cuò)后被外部權(quán)力機(jī)構(gòu)懲罰造成的負(fù)效用，B（x）為雇員工作中出錯(cuò)的分布函數(shù)，同理，?墜P / ?墜x＝p * （?墜B / ?墜x）＜0；

3.增加假設(shè)“博弈分析各對(duì)象同處于某特定環(huán)境”，即雇員不可以跨行業(yè)、跨社會(huì)工作，其余假設(shè)不變。

調(diào)整后的模型可推導(dǎo)出雇員個(gè)人效用函數(shù)為：

U＝u（s）－F（x）－P（x）－C（x）

U＝u（s）－f×A（x）－p×B（x）－C（x）②

函數(shù)式②中，由于?墜U / ?墜x＝－（?墜F / ?墜x＋?墜P / ?墜x＋?墜C / ?墜x），其中?墜F / ?墜x＜0，?墜P / ?墜x＜0，?墜C / ?墜x＞0?？梢?jiàn)?墜U / ?墜x并不嚴(yán)格小于零。因此，在某些情況下，即當(dāng)－（?墜F / ?墜x＋?墜P / ?墜x）＞?墜C / ?墜x時(shí)，?墜U / ?墜x＞0，個(gè)人效用最大化的雇員會(huì)因?yàn)榻夤偷耐{、外部懲罰機(jī)制的震懾和道德的約束，放棄自己的閑暇，選擇努力地去工作，獲得更大效用，從而使博弈達(dá)到高效率的均衡。

應(yīng)用這個(gè)模型，假設(shè)u（s）＝30，f＝10，p＝10，A（L）＝0.5，B（L）＝0.5，C（L）＝5，A（H）＝0，B（H）＝0，C（H）＝10。代入函數(shù)式②，如果雇員選擇不努力工作，即x＝L時(shí)，雇員可得凈效用U＝15；而當(dāng)雇員選擇努力工作，即x＝H時(shí)，雇員可得凈效用U＝20。在效用最大化的驅(qū)使下，雇員會(huì)選擇努力工作以獲得更高的效用。因此，企業(yè)與雇員最終達(dá)成的博弈均衡為：雇員努力工作獲得效用20，企業(yè)獲得較高的利潤(rùn)PH。由此可見(jiàn)，與雇員為工作付出的負(fù)效用函數(shù)值C變化程度相比，期望辭退損失負(fù)效用函數(shù)值F和期望外部懲罰負(fù)效用函數(shù)值P的變化程度較大時(shí)，效用最大化的雇員會(huì)選擇努力工作，以獲取更高凈效用，從而使企業(yè)與雇員的博弈達(dá)到一個(gè)高效率的均衡。

三、分析的現(xiàn)實(shí)意義

以上分析對(duì)于我國(guó)企業(yè)有著現(xiàn)實(shí)的意義。我國(guó)的經(jīng)濟(jì)尚處于發(fā)展初級(jí)階段，雇員的普遍收入不高，對(duì)收入波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高大大增加了個(gè)人信用在社會(huì)信用體系中的比重，而我國(guó)尚未建立有效的個(gè)人信用系統(tǒng)，銀行等機(jī)構(gòu)評(píng)判個(gè)人信用主要依據(jù)個(gè)人固定收入的數(shù)量。我國(guó)的個(gè)人所得稅是按月依據(jù)累進(jìn)稅率扣繳，而不是象多數(shù)西方國(guó)家是按年匯總繳納，月收入的波動(dòng)會(huì)使個(gè)人所得稅的實(shí)際稅率增加。以上種種原因，造成了中國(guó)雇員嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避特性和固定薪酬偏好。在這種情況下，企業(yè)如全面推行以浮動(dòng)薪酬體系為基礎(chǔ)的激勵(lì)機(jī)制，成本是很高的，甚至可能高于激勵(lì)機(jī)制帶給企業(yè)的正面效用。因此，風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)仍然廣泛地選擇承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)，而運(yùn)用固定薪酬體系作為對(duì)雇員的支付手段。

經(jīng)過(guò)上文分析，我們可以看出，固定薪酬體系并不一定總是無(wú)效率的。通過(guò)一些外部手段的影響，固定薪酬也可以使企業(yè)和雇員的博弈達(dá)到一個(gè)高效率的均衡。對(duì)于我國(guó)的企業(yè)與相關(guān)管理機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，這些手段包括：加強(qiáng)同行業(yè)各企業(yè)的溝通與信息共享，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)的管理作用，建立有效的從業(yè)資格管理體系，加強(qiáng)雇員職業(yè)道德培訓(xùn)等等。因此，在企業(yè)人力資源激勵(lì)管理中應(yīng)該注意以下問(wèn)題：

1.激勵(lì)政策的可預(yù)見(jiàn)性。企業(yè)的各種激勵(lì)政策要透明化、制度化，使得雇員能夠很好預(yù)期自己應(yīng)得的報(bào)酬，這樣就可以減小由于報(bào)酬劇烈變動(dòng)而帶給雇員的“風(fēng)險(xiǎn)”。那么如前分析，在低風(fēng)險(xiǎn)下，對(duì)雇員的激勵(lì)付出和最終激勵(lì)效果之間存在正相關(guān)關(guān)系。于是能利用低激勵(lì)成本獲得高激勵(lì)效果，達(dá)到激勵(lì)的“經(jīng)濟(jì)性”。

2.激勵(lì)政策的一致性、穩(wěn)定性。企業(yè)對(duì)雇員的激勵(lì)模式和策略在變化瞬息的市場(chǎng)中顯得有很強(qiáng)生命力，能夠符合市場(chǎng)需求。它的一致性和穩(wěn)定性表現(xiàn)在企業(yè)在激勵(lì)評(píng)價(jià)中對(duì)各種激勵(lì)規(guī)章制度的執(zhí)行和理解上，使得企業(yè)能夠拋棄外部系統(tǒng)影響因素，真正核準(zhǔn)雇員的努力程度及其經(jīng)理才能。

3.激勵(lì)手段的綜合性。盡量綜合使用多激勵(lì)措施，貨幣手段與非貨幣手段結(jié)合使用。那么，企業(yè)就可以合理利用貨幣手段和非貨幣方式對(duì)雇員激勵(lì)，科學(xué)的配置貨幣資源與非貨幣資源，獲得有效激勵(lì)。

博弈論分析范文2

關(guān)鍵詞：博弈；委托與；經(jīng)濟(jì)行為

一、博弈論發(fā)展簡(jiǎn)述

博弈論思想古已有之，博弈論最初主要研究象棋、橋牌、賭博中的勝負(fù)問(wèn)題，人們對(duì)博弈局勢(shì)的把握只停留在經(jīng)驗(yàn)上，沒(méi)有向理論化發(fā)展，正式發(fā)展成一門(mén)學(xué)科則是在20世紀(jì)初對(duì)于博弈論的研究，開(kāi)始于策墨洛、波雷爾及馮?諾伊曼，今天博弈論已發(fā)展成一門(mén)較完善的的學(xué)科。目前已成為經(jīng)濟(jì)分析的主要工具之一，對(duì)產(chǎn)業(yè)組織理論、委托理論、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)等經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展做出了非常重要的貢獻(xiàn)。由于博弈論重視經(jīng)濟(jì)主體之間的相互聯(lián)系及其辨證關(guān)系，大大拓寬了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析思路，使其更加接近現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，從而成為現(xiàn)代微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要基石，也為現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了更加堅(jiān)實(shí)的微觀基礎(chǔ)。

有一只看不見(jiàn)的手引導(dǎo)他去促進(jìn)一種目標(biāo)，而這種目標(biāo)決不是他所追求的東西。由于追逐他自己的利益，他經(jīng)常促進(jìn)了社會(huì)利益， 其效果要比他真正想促進(jìn)社會(huì)利益時(shí)所得到的效果為大。二百多年來(lái)，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家堅(jiān)持斯密的信條， 他們相信自私自利的個(gè)體在利益驅(qū)動(dòng)下會(huì)使社會(huì)達(dá)到和諧一致。博弈論專(zhuān)家認(rèn)識(shí)到，理性人在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)決策時(shí)，但由于目標(biāo)（或經(jīng)濟(jì)利益）不一致時(shí)常發(fā)生沖突， 理性人的最優(yōu)選擇要受對(duì)方選擇的影響， 理性人之間的這種互動(dòng)行為使他們的決策均依賴(lài)于兩個(gè)或更多的人們的交互式戰(zhàn)略。馮.諾依曼和摩根斯坦因以合作博弈為對(duì)象， 主要對(duì)二人零和博弈進(jìn)行了分析。此后，合作博弈有了長(zhǎng)足發(fā)展，提出了穩(wěn)定集，解概念， 核等重要概念與思想， 來(lái)研究人們發(fā)生沖突時(shí)的合作問(wèn)題。1950年，納什發(fā)表了他的博士論文非合作博弈，最先對(duì)合作博弈與非合作博弈進(jìn)行了區(qū)別， 提出了博弈論中最為重要的概念：納什均衡， 為非合作博弈一般理論奠定了基礎(chǔ)， 非合作博弈發(fā)展起來(lái)。事實(shí)上，合作博弈可以看作非合作博弈的特殊情況， 它略去了非合作個(gè)體之間建立合作關(guān)系的過(guò)程而著重研究合作的可能性與形式。非合作博弈對(duì)分析理論更為適用， 因此，我們今天所說(shuō)的博弈論主要是指非合作博弈。

二、博弈論與經(jīng)濟(jì)行為結(jié)合

（一）委托人與人之間約束與激勵(lì)機(jī)制

作為產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)重要分支，委托一理論是從信息不對(duì)稱(chēng)條件下的契約形成過(guò)程出發(fā)，探討委托人如何設(shè)計(jì)出一種契約，以促使人為最大限度地增進(jìn)委托人的效用而努力工作。標(biāo)準(zhǔn)的委托一理論是基于以下兩個(gè)基本的假設(shè)：信息不對(duì)稱(chēng)與經(jīng)濟(jì)人假設(shè)委托一關(guān)系一旦確立期，委托人期望人忠誠(chéng)為其服務(wù)，通過(guò)不斷提高個(gè)人能力水平，來(lái)提高企業(yè)的產(chǎn)出績(jī)效，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)其自身效用最大化。但因人利己主義傾向及信息不對(duì)稱(chēng)，這一前提經(jīng)常與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活相背離，從而導(dǎo)致了委托一關(guān)系失效。

1.委托人與人之間的目標(biāo)函數(shù)不一致

2.信息不對(duì)稱(chēng)所導(dǎo)致的問(wèn)題

在信息不對(duì)稱(chēng)的前提下，委托人無(wú)法準(zhǔn)確判斷人是否在忠誠(chéng)且有能力地為企業(yè)服務(wù)，因而也就無(wú)法有針對(duì)性地對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)督，此時(shí)，問(wèn)題的產(chǎn)生也就具有了現(xiàn)實(shí)的可能性。在社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中，問(wèn)題主要是指逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。 逆向選擇，是指委托關(guān)系確立之前，人利用其相對(duì)于委托人的信息優(yōu)勢(shì)，使得契約的簽訂對(duì)自己有利 。

3.委托人和人之問(wèn)契約不完備

委托一關(guān)系實(shí)質(zhì)是一種契約關(guān)系，但現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活存在諸多不確定性，使得委托雙方不可能事前簽訂一個(gè)完備的契約。此外，契約的完備程度也與契約的成本密切相關(guān)，完備程度越高則其代價(jià)越大。

（二）討價(jià)還價(jià)的博弈與情侶模型

在現(xiàn)實(shí)中，我們經(jīng)常會(huì)遇到討價(jià)還價(jià)的問(wèn)題，這其實(shí)就是買(mǎi)主與賣(mài)主的一場(chǎng)博弈。博弈理論表明，當(dāng)談判的多階段博弈是單數(shù)階段時(shí)，先開(kāi)價(jià)者具有“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”；而雙數(shù)階段時(shí)，后開(kāi)價(jià)者具有“后動(dòng)優(yōu)勢(shì)”。這在商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中是十分常見(jiàn)的現(xiàn)象：非常急切想買(mǎi)到物品的買(mǎi)方往往要以高一些的價(jià)格購(gòu)得所需之物；急切于推銷(xiāo)的銷(xiāo)售人員往往也是以較低的價(jià)格賣(mài)出自己所銷(xiāo)售的商品。

商業(yè)談判中，有一種“情侶博弈”談判的模式?！扒閭H博弈”說(shuō)的是一對(duì)熱戀中的情侶，在如何安排度周末，而提出了這樣的問(wèn)題：男士想要看球賽，女士想要聽(tīng)歌劇。如果從其中的某個(gè)個(gè)體來(lái)看，這樣的結(jié)局不是最優(yōu)，但是如果有一方的稍許讓步，就可以換來(lái)情侶組合整體的最佳滿(mǎn)意度，同時(shí)自己也得到相對(duì)較佳的滿(mǎn)意度；反之，如果男士單獨(dú)去看球賽而女士單獨(dú)去聽(tīng)歌劇，由于缺少情侶陪伴，必然會(huì)造成或多或少的滿(mǎn)意度下跌。對(duì)于這樣一個(gè)模式，博弈論告訴我們，雙方都去看球賽或者雙方都去聽(tīng)歌劇，是博弈的兩個(gè)“納什均衡”，也就是對(duì)雙方整體而言，滿(mǎn)意程度最高的兩個(gè)結(jié)局。

（三）寡頭壟斷

寡頭壟斷：又稱(chēng)寡頭、寡占，一種由少數(shù)賣(mài)方（寡頭）主導(dǎo)市場(chǎng)的市場(chǎng)狀態(tài)。英語(yǔ)中這個(gè)詞來(lái)源于希臘語(yǔ)中“很少的賣(mài)者”。寡頭壟斷是同時(shí)包含壟斷因素和競(jìng)爭(zhēng)因素而更接近于完全壟斷的一種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。它的顯著特點(diǎn)是少數(shù)幾家廠商壟斷了某一行業(yè)的市場(chǎng)，這些廠商的產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量中很高的比例，從而控制著該行業(yè)的產(chǎn)品供給，寡頭壟斷又稱(chēng)為雙占?jí)艛嗷螂p頭壟斷。 寡頭壟斷的形成首先是由某些產(chǎn)品的生產(chǎn)與技術(shù)特點(diǎn)所決定的，寡頭壟斷行業(yè)往往是生產(chǎn)高度集中的行業(yè)，如鋼鐵、汽車(chē)、石油等行業(yè)。其次，寡頭廠商為保持自身地位而采取的種種排他性措施，以及政府對(duì)某些寡頭廠商的扶持政策等，也可促進(jìn)寡頭壟斷市場(chǎng)的形成。

三、博弈論的不足與發(fā)展

雖然博弈論已經(jīng)形成了比較完整的理論體系， 而且在經(jīng)濟(jì)學(xué)中得到了廣泛應(yīng)用， 但博弈理論仍存在很多不足，首先就是均衡解的多重性。在很多情況下， 博弈模型的均衡解不止一個(gè)， 而是很多個(gè)。可以說(shuō)這是一種富余的均衡， 因?yàn)槊鎸?duì)多重均衡解， 經(jīng)濟(jì)學(xué)家并不知道那一個(gè)均衡解最終會(huì)發(fā)生， 這就限制了博弈論對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的解釋力和對(duì)未來(lái)問(wèn)題的預(yù)測(cè)能力。相信在博弈論的發(fā)展中， 對(duì)博弈均衡的精煉是博弈論專(zhuān)家們一項(xiàng)長(zhǎng)久的任務(wù)。此外， 博弈的建模技術(shù)、分析方法和求解手段如何進(jìn)一步發(fā)展； 博弈論的應(yīng)用領(lǐng)域如何逐步拓寬； 博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究和應(yīng)用中如何求得更廣泛的普及等， 這些問(wèn)題仍未得到滿(mǎn)意的解決。

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博弈論分析范文3

>> 博弈論視角下的勞動(dòng)成本分析 博弈論視角下長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)分析 逃課現(xiàn)象的博弈論分析 博弈論視角分析諾基亞浮沉 博弈論視角下的大學(xué)生就業(yè)與通貨膨脹調(diào)控分析 博弈論視角下大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育與求解 博弈論視角下的電力基建政策處理分析 博弈論視角下金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的成本收益分析 博弈論視角下的區(qū)域政府間合作分析 博弈論視角下國(guó)有企業(yè)引入外部董事的意義分析 博弈論視角下腐敗行為的社會(huì)學(xué)分析 博弈論視角下的小額貸款公司制度分析 博弈論視角下我國(guó)城市房屋拆遷政策變遷分析 博弈論視角下的高校國(guó)家助學(xué)貸款成本分析 博弈論視角下農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為分析 博弈論視角下公允價(jià)值評(píng)估分析及防弊對(duì)策 博弈論視角下的“高考移民”限制政策分析 博弈論視角下的旅游景區(qū)環(huán)境保護(hù)分析 基于博弈論視角下的中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新分析 博弈論視角下的C2C電子商務(wù)的信用分析 常見(jiàn)問(wèn)題解答 當(dāng)前所在位置：l

②胡祖吉.論大學(xué)生競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)的培養(yǎng)[J].浙江林學(xué)院學(xué)報(bào)，1997（14）：208.

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博弈論分析范文4

博弈論又稱(chēng)為“對(duì)策論”，一種使用嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)學(xué)模型來(lái)解決現(xiàn)實(shí)世界中的利害沖突的理論。由于沖突、合作、競(jìng)爭(zhēng)等行為是現(xiàn)實(shí)世界中常見(jiàn)的現(xiàn)象，因此很多領(lǐng)域都能應(yīng)用博弈論，例如軍事領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、政治外交，解決諸如戰(zhàn)術(shù)攻防、國(guó)際糾紛、定價(jià)定產(chǎn)、兼并收購(gòu)、投標(biāo)拍賣(mài)甚至動(dòng)物進(jìn)化等問(wèn)題。

博弈論的研究開(kāi)始于本世紀(jì)，1944年諾依曼和摩根斯坦合著的《博弈論和經(jīng)濟(jì)行為》一書(shū)的出版標(biāo)志著博弈理論的初步形成，隨后發(fā)展壯大為一門(mén)綜合學(xué)科。1994年三位長(zhǎng)期致力于博弈論研究實(shí)踐的學(xué)者納什、海薩尼、塞爾頓共同獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，使博弈論在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的地位和作用得到權(quán)威性的肯定。

2．博弈論的基本原理和方法

文獻(xiàn)[1][2]用淺白的語(yǔ)言敘述了博弈論的思想精髓和基本概念。文獻(xiàn)[3][4]更注重理論上的分析和數(shù)學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)。概括起來(lái)，博弈論模型可以用五個(gè)方面來(lái)描述

G={P，A，S，I，U}

P：為局中人，博弈的參與者，也稱(chēng)為“博弈方”，局中人是能夠獨(dú)立決策，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的個(gè)人或組織，局中人以最終實(shí)現(xiàn)自身利益最大化為目標(biāo)。

A：為各局中人的所有可能的策略或行動(dòng)的集合。根據(jù)該集合是否有限還是無(wú)限，可分為有限博弈和無(wú)限博弈，后者表現(xiàn)為連續(xù)對(duì)策，重復(fù)博弈和微分對(duì)策等。

S：博弈的進(jìn)程，也是博弈進(jìn)行的次序。局中人同時(shí)行動(dòng)的一次性決策的博弈，成為靜態(tài)博弈，如齊威王和田忌賽馬；局中人行動(dòng)有先后次序，稱(chēng)為動(dòng)態(tài)博弈，如下棋。

I：博弈信息，能夠影響最后博弈結(jié)局的所有局中人的情報(bào)，如效用函數(shù)，響應(yīng)函數(shù)，策略空間等。打仗強(qiáng)調(diào)“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，可見(jiàn)信息在博弈中占重要的地位，博弈的贏得很大程度依賴(lài)于信息的準(zhǔn)確度與多寡。得益信息是博弈中的重要信息，如果博弈各方對(duì)各種局勢(shì)下所有局中人的得益狀況完全清楚，稱(chēng)之為完全信息博弈（gamewithcompleteinformation），例如齊威王和田忌賽馬，各種馬的組合對(duì)陣的結(jié)果雙方都不嚴(yán)而喻。反之為不完全信息博弈（gamewithincompleteinformation），例如投標(biāo)拍賣(mài)，博弈各方均不清楚對(duì)方的估價(jià)。在動(dòng)態(tài)博弈中還有一類(lèi)信息：輪到行動(dòng)的博弈方是否完全了解此前對(duì)方的行動(dòng)。如果完全了解則稱(chēng)之為“具有完美信息”的博弈（gamewithperfectinformation），例如下棋，雙方都清楚對(duì)方下過(guò)的著數(shù)。反之稱(chēng)為“不完美信息的動(dòng)態(tài)博弈”（gamewithimperfectinformation）。由于信息不完美，博弈的結(jié)果只能是概率期望，而不能象完美信息博弈那樣有確定的結(jié)果。

U：為局中人獲得利益，也是博弈各方追求的最終目標(biāo)。根據(jù)各方得益的不同情況，分為零和博弈和變和博弈。零和博弈中各方利益之間是完全對(duì)立的。變和博弈有可能存在合作關(guān)系，爭(zhēng)取雙贏的局面。

還有另一類(lèi)型博弈稱(chēng)為多人合作博弈，例如安理會(huì)投票表決，OPEC聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià)等問(wèn)題。這類(lèi)問(wèn)題重點(diǎn)放在聯(lián)盟利益的分配上，它的理論和方法廣泛應(yīng)用于利益損失的共同分擔(dān)問(wèn)題。多人合作博弈的研究方法主要是特征函數(shù)模型。以個(gè)可能的聯(lián)盟為定義域，特征函數(shù)表示各個(gè)聯(lián)盟的得益（N是局中人的數(shù)目），它的分配解必須符合一定的合理性和穩(wěn)定性，它的解的概念也發(fā)展成多種多樣，包括穩(wěn)定集、核心、核仁、Shapely值等。解的多樣性符合現(xiàn)實(shí)世界復(fù)雜多樣的需要，針對(duì)不同的問(wèn)題選擇或創(chuàng)造合適的解的概念是博弈論深入研究的課題。

不管博弈各方是合作、競(jìng)爭(zhēng)、威脅還是暫時(shí)讓步，博弈論模型的求解目標(biāo)就是使自身最終的利益最大化，這種解建立在對(duì)方也采取各自“最好策略”為前提，各方最終達(dá)到一個(gè)力量均衡，也就是說(shuō)誰(shuí)也無(wú)法通過(guò)偏離均衡點(diǎn)而獲得更多的利益。這就是博弈論求解的本質(zhì)思想。

3、博弈論與電力市場(chǎng)

博弈論是研究市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要工具。電力作為特殊的商品，它的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售和消費(fèi)也逐漸走向市場(chǎng)化。世界范圍內(nèi)很多國(guó)家的電力工業(yè)走向放松管制、引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)程中，遇到很多前所未有的新課題，運(yùn)用博弈論來(lái)分析解決其中一些問(wèn)題是一個(gè)研究方向。用博弈論模擬電力市場(chǎng)，模擬的結(jié)果可能更加接近實(shí)際，為市場(chǎng)模式設(shè)計(jì)提供依據(jù)。另外，電廠或用電用戶(hù)作為市場(chǎng)的參與者，可以用博弈論來(lái)分析市場(chǎng)，研究如何報(bào)價(jià)獲利最大。

正確運(yùn)用博弈論關(guān)鍵要針對(duì)電力市場(chǎng)的特點(diǎn)正確選擇模型和解的概念。例如：力量相當(dāng)?shù)膬蓚€(gè)區(qū)域電網(wǎng)之間交換功率的情形比較適合用古諾模型和Nash談判解方法；而自備電廠與公用電網(wǎng)之間的交易可能更適合用Stackleberg模型。還有局中人結(jié)盟問(wèn)題：如何識(shí)別合作伙伴，結(jié)盟利益如何在聯(lián)盟內(nèi)分配。電力市場(chǎng)環(huán)境下，電網(wǎng)輸電作為一項(xiàng)服務(wù)，它的網(wǎng)損、固定資產(chǎn)投資如何在網(wǎng)絡(luò)使用者之間分擔(dān)。這些分配問(wèn)題有不同的概念的解：穩(wěn)定集，核心，核仁，Shapely值等，如何合理選擇或創(chuàng)造最接近實(shí)際的解的概念也是面臨的課題。

博弈的結(jié)果是依賴(lài)于擁有的信息，采用什么樣的信息披露政策是設(shè)計(jì)電力市場(chǎng)模式的一個(gè)方面。例如：電廠競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，一個(gè)成功的報(bào)價(jià)不僅取決于自己的實(shí)力，還有賴(lài)于他人如何報(bào)價(jià)。但是各方往往不清楚互相之間成本、報(bào)價(jià)等信息，因?yàn)檫@些信息都是各自的商業(yè)秘密。如何處理這種信息既不完全也不完美的博弈是一個(gè)重要的課題。反過(guò)來(lái)，博弈的實(shí)驗(yàn)結(jié)果也為電力市場(chǎng)披露怎樣的信息提供依據(jù)。

博弈論和電力市場(chǎng)理論都是很年輕的科學(xué)，兩者都有廣闊的發(fā)展天地，兩者的結(jié)合可以互相促進(jìn)。

4、博弈論在電力市場(chǎng)中的應(yīng)用

4.1自備電廠與公用電網(wǎng)之間的交易

開(kāi)放發(fā)電市場(chǎng)的進(jìn)程中，擁有自備電廠的用戶(hù)是一類(lèi)特殊的市場(chǎng)參與者，它既是用電用戶(hù)，也可以是電力的供應(yīng)者。隨著電力市場(chǎng)深入發(fā)展和工業(yè)的進(jìn)步，自備電廠將成長(zhǎng)為一支生力軍。

文獻(xiàn)[5]用博弈論來(lái)分析評(píng)價(jià)在分時(shí)定價(jià)的環(huán)境下?lián)碛凶詡潆姀S的用戶(hù)（NCP）對(duì)定價(jià)的影響作用。NCP既可以從公用電網(wǎng)購(gòu)電，也可以自己發(fā)電來(lái)滿(mǎn)足自身需求。為解決兩者的沖突，作者提出了三種博弈模型：非合作Nash博弈模型，合作博弈模型和超博弈模型。作者構(gòu)造了三個(gè)局中人：公用電網(wǎng)，普通用戶(hù)，帶自備電廠的用戶(hù)（NCP），并且假設(shè)它們的需求函數(shù)、邊際成本、收益函數(shù)等均是線(xiàn)性的，通過(guò)數(shù)字模擬得出了一些有趣的結(jié)果：①NCP的加入促使公用電網(wǎng)降低出售給NCP的電價(jià)；②沖突還使普通用戶(hù)得到更多益處。該文為解決自備電廠與公用電網(wǎng)的相互作用提供了很有用的分析思想。但是尚有三點(diǎn)可以進(jìn)一步改進(jìn)：①該文尚未考慮NCP將自己多余的自發(fā)電賣(mài)給公用電網(wǎng)的情況；②該文將公用電網(wǎng)和NCP置于平等的市場(chǎng)地位可能不符合實(shí)際市場(chǎng)，如果公用電網(wǎng)規(guī)模很大，NCP數(shù)目很多但規(guī)模小，考慮Stackerlberg模型更符合兩者實(shí)際；③該文假設(shè)公用電網(wǎng)的目標(biāo)函數(shù)是整個(gè)社會(huì)利益最大化，而并非是自身利益最大化，這個(gè)假設(shè)不符合電力市場(chǎng)需要解除管制的發(fā)展方向。

文獻(xiàn)[6]部分解決了以上問(wèn)題，它重點(diǎn)放在自備電廠和公用電網(wǎng)相互作用的方式的選擇：公用電網(wǎng)回購(gòu)NCP多余電力（buy-backsystem）或者公用電網(wǎng)收取NCP運(yùn)轉(zhuǎn)電力的過(guò)網(wǎng)費(fèi)（wheelingcharges）。該文分析了在不同市場(chǎng)環(huán)境下，各方的得益情況，得出了一些可能只有用博弈論才能得出的結(jié)論。

4.2區(qū)域間輸電交易分析

互聯(lián)網(wǎng)間短期電力交換是一種經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的手段。白曉民等在文獻(xiàn)[7]中應(yīng)用Nash博弈論來(lái)分析簡(jiǎn)單的兩區(qū)域系統(tǒng)單時(shí)段交易分析，得出雙方都可接受的交換功率和交易價(jià)格。在此基礎(chǔ)上，文獻(xiàn)[8]提出了一種兩階段迭代計(jì)算方法來(lái)處理外部交易計(jì)劃與內(nèi)部經(jīng)濟(jì)調(diào)度的協(xié)調(diào)。該文所用的博弈模型是二人非零和對(duì)策，采取合作型對(duì)策，應(yīng)用Nash談判公理作為仲裁程序，決策出雙方都可接受的交換功率和交易價(jià)格。應(yīng)該指出，白曉民等的分析是基于完全信息的博弈也即博弈雙方均對(duì)對(duì)方在各種情況下的得益了解非常清楚。如果缺少這方面的信息，又應(yīng)該如何分析處理呢？這個(gè)問(wèn)題值得進(jìn)一步深入探究。

4.3轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)中電網(wǎng)的固定成本分?jǐn)倖?wèn)題

運(yùn)轉(zhuǎn)市場(chǎng)中一個(gè)難題是網(wǎng)絡(luò)輸電服務(wù)定價(jià)，這個(gè)定價(jià)能夠給網(wǎng)絡(luò)使用者一個(gè)信號(hào)，以達(dá)到全網(wǎng)最優(yōu)化；并且能夠補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的投資者，網(wǎng)損、變動(dòng)成本、固定成本等費(fèi)用在網(wǎng)絡(luò)使用者中合理分?jǐn)?；同時(shí)能夠正確激勵(lì)網(wǎng)絡(luò)增容。節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)價(jià)格（nodalspotprice）制度可以解決網(wǎng)損和網(wǎng)絡(luò)阻塞問(wèn)題。但是文獻(xiàn)[9]的作者認(rèn)為節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)價(jià)格制度不能完全回收輸電系統(tǒng)的固定投資，為了解決雙邊貿(mào)易中輸電系統(tǒng)固定成本公正分?jǐn)倖?wèn)題，作者提出了基于多人合作博弈模型，可以計(jì)算出逐條線(xiàn)路逐筆交易的分?jǐn)傎M(fèi)用。文中使用“核仁”作為模型的解。該方法的優(yōu)點(diǎn)：①使用“核仁”而不用Shapely值，因?yàn)椤昂巳省碧幱诤诵模峙渲蹈臃€(wěn)定和易于被各方接受；②提供了一種激勵(lì)，減輕線(xiàn)路過(guò)載。

4.4基于Pool或PX模式的多邊貿(mào)易市場(chǎng)

電力市場(chǎng)環(huán)境下的博弈具有行動(dòng)策略隨機(jī)性、信息隱蔽性，這些特點(diǎn)都給建模和計(jì)算造成困難，從而限制了實(shí)際應(yīng)用。各種文獻(xiàn)在處理這種不確定信息環(huán)境下的決策問(wèn)題中，通常需要假設(shè)或者估計(jì)對(duì)方的信息，方法各有特色。

在文獻(xiàn)[10]作者認(rèn)為在完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，市場(chǎng)參與者相對(duì)于市場(chǎng)規(guī)模都顯得很小，市場(chǎng)影響力很小。在這種情況下，優(yōu)化報(bào)價(jià)決策不需要博弈的思想。文中作者認(rèn)為電力市場(chǎng)屬于不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，單個(gè)市場(chǎng)參與者對(duì)市場(chǎng)是有影響力的，其模型本質(zhì)上屬于不完全信息的非合作博弈。例如：每個(gè)參與者只知道自己的成本信息，而不知道對(duì)方的成本等信息。在這種情況下作者提出了這樣的一個(gè)問(wèn)題：在無(wú)法完全了解對(duì)方的信息情況下，參與者如何投標(biāo)（選擇高價(jià)投標(biāo)還是低價(jià)投標(biāo)）才能使自己收益最大。該文通過(guò)轉(zhuǎn)化的方式把不完全信息的博弈變?yōu)樾畔⑼耆煌昝赖膭?dòng)態(tài)博弈來(lái)求解。每個(gè)市場(chǎng)參與者均對(duì)自己的對(duì)手可能的出價(jià)進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)每一類(lèi)的可能性進(jìn)行概率估計(jì)，形成一個(gè)概率意義上的期望收益矩陣，用Nash平衡點(diǎn)的概念求解矩陣，得到問(wèn)題的解。

文獻(xiàn)[11][12]作者提出了一種談判模型。每一個(gè)局中人進(jìn)行決策時(shí)，都同時(shí)執(zhí)行以下兩個(gè)步驟：①對(duì)可能的合作對(duì)象按照一定的指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)先排序；②按照談判優(yōu)先順序，逐一進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，談判的規(guī)則與程序是預(yù)先設(shè)定好的。該文的特色是談判對(duì)象的優(yōu)先順序表的形成。排序的準(zhǔn)則基于該局中人A對(duì)關(guān)于他人的信息的了解程度。先分別對(duì)其他局中人的成本信息進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)每一類(lèi)出現(xiàn)的可能性進(jìn)行概率估計(jì)。然后假設(shè)與某局中人B進(jìn)行合作，互相交換共享所擁有的信息，聯(lián)合成博弈的一方，剩下的局中人結(jié)合為博弈的另一方。這樣的博弈模型的Nash平衡點(diǎn)是概率意義上的期望值，作為與B合作的優(yōu)先指標(biāo)。對(duì)每個(gè)局中人都進(jìn)行一遍以上計(jì)算，得到了A的談判對(duì)象優(yōu)先順序表。每個(gè)局中人都有自己的一張優(yōu)先順序表。最后按照預(yù)先設(shè)定的談判規(guī)則與程序，各方同時(shí)進(jìn)行合作談判，談判要解決如何合理分配或均衡比單干多出的利益。

該文關(guān)鍵的一點(diǎn)：正確掌握對(duì)方的成本、策略等信息。各方可能從每一次博弈的結(jié)果中得到有用的反饋信息，并用這種反饋來(lái)更新自己的知識(shí)庫(kù)，提高對(duì)他人了認(rèn)識(shí)。遺憾的是作者并沒(méi)有提到如何實(shí)現(xiàn)這樣重要的學(xué)習(xí)過(guò)程。該文的模擬算法中的一個(gè)缺點(diǎn)：計(jì)算量隨局中人的數(shù)目和每個(gè)局中人類(lèi)型的數(shù)目的增長(zhǎng)呈指數(shù)增長(zhǎng)。

對(duì)于多邊貿(mào)易模式的電力市場(chǎng)，文獻(xiàn)[13]提出了多理論模型，解決貿(mào)易合作問(wèn)題，文中的模型基于完全信息的博弈模型。模擬的過(guò)程包括四個(gè)階段：①確定自身成本等信息；②與對(duì)方互相交換信息，互相尋求合作伙伴；③按照預(yù)先設(shè)定的準(zhǔn)則和協(xié)議進(jìn)行聯(lián)合分組，形成一個(gè)談判對(duì)象優(yōu)先順序表，這個(gè)順序表獲得方法于[11][12]的方法不一樣。作者采用公平性合作標(biāo)準(zhǔn)和Shapely值來(lái)確定這個(gè)順序表；④按照優(yōu)先順序表進(jìn)行雙邊談判。作者認(rèn)為這四個(gè)階段可以反復(fù)迭代進(jìn)行，直至沒(méi)有人愿意改變合作格局為止或者達(dá)到預(yù)先設(shè)定的計(jì)算時(shí)間。作者在文中考慮了多種情況，但是模型仍偏于簡(jiǎn)單。

4.5用博弈論解釋和實(shí)現(xiàn)算法

文獻(xiàn)[14]用博弈論來(lái)解釋拉格朗日松弛法法解決機(jī)組經(jīng)濟(jì)組合的算法。該文認(rèn)為在電力市場(chǎng)的環(huán)境下，競(jìng)爭(zhēng)各方均以實(shí)現(xiàn)自身利益最大化為目標(biāo)，旋轉(zhuǎn)備用的約束變得軟起來(lái)，PX（powerexchange）機(jī)構(gòu)可能通過(guò)松弛這一約束進(jìn)一步降低成本。該文提出了一種基于博弈論的算法獲取最優(yōu)的旋轉(zhuǎn)備用。

作者認(rèn)為拉格朗日松弛法的拉格朗日乘子是有經(jīng)濟(jì)含義的，松弛旋轉(zhuǎn)備用的乘子被看作是提供備用的價(jià)格信息，各時(shí)段的旋轉(zhuǎn)備用根據(jù)這個(gè)信息不斷在規(guī)定的高低兩種備用水平之間調(diào)整（例如：為t時(shí)段負(fù)荷）。根據(jù)優(yōu)化原理，如果拉格朗日函數(shù)存在鞍點(diǎn)，則鞍點(diǎn)是原問(wèn)題的最優(yōu)解。

鞍點(diǎn)的概念與博弈論中的Nash平衡點(diǎn)有非常相似之處，如以上公式所示?；诖讼敕ǎ髡邩?gòu)造了兩廠商博弈模型。其中一局中人P代表整個(gè)實(shí)際電網(wǎng)的利益，它控制的決策變量是p，u（p向量表示各機(jī)組分配的有功，u向量表示機(jī)組啟停），目標(biāo)是使整個(gè)系統(tǒng)成本最低。另一個(gè)局中人Q，是一個(gè)假想的發(fā)電商，它以?xún)r(jià)格向P銷(xiāo)售備用容量和有功容量。雙方就旋轉(zhuǎn)備用交易進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，最終達(dá)到一個(gè)平衡的交易量和交易價(jià)格。作者證明以上博弈過(guò)程的Nash平衡解就是拉格朗日函數(shù)的解?；谝陨辖Y(jié)論，作者設(shè)計(jì)了自適應(yīng)的次梯度算法尋求平衡點(diǎn)，其中一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)作者設(shè)計(jì)了廠商P對(duì)廠商Q備用容量報(bào)價(jià)的反應(yīng)函數(shù)該函數(shù)將映射到備用容量的兩種水平之間（例如：5%Dt-%Dt，Dtt時(shí)段負(fù)荷），形成一個(gè)隨價(jià)格信息變動(dòng)的備用容量。根據(jù)廠商Q是否了解廠商P的反應(yīng)函數(shù)，模型可細(xì)分為兩種：Nash模型（不了解對(duì)方反應(yīng)函數(shù)）和Stackelberg模型（Q了解P的反應(yīng)函數(shù)），作者認(rèn)為后一種模型掌握的信息較多，因此收斂的速度和優(yōu)化的效果梢好于前一種模型。

用博弈論來(lái)解釋并且設(shè)計(jì)一些算法是一個(gè)新鮮而具有挑戰(zhàn)性的課題。博弈論本身就是帶有優(yōu)化功能的一門(mén)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)，不過(guò)它更具有人的邏輯思維的色彩，融合了一些用別的方法難以表達(dá)的信息。

博弈論分析范文5

關(guān)鍵詞：中部地區(qū)；現(xiàn)狀；博弈；對(duì)策

中圖分類(lèi)號(hào)：F120.3　文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A　文章編號(hào)：1003-0751(2012)02-0042-03

2004年“中部崛起”戰(zhàn)略的提出，表明我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展由不均衡戰(zhàn)略進(jìn)入全面區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展階段。但“中部崛起戰(zhàn)略”實(shí)施6年來(lái)，其“各自為政，分散發(fā)展”的格局仍在繼續(xù)，中部經(jīng)濟(jì)一體化仍面臨重重障礙。本文將區(qū)域利益分析和博弈論相接，利用博弈論分析地方區(qū)域合作中地方政府的政策選擇，以期尋求我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策和方法。

一、中部區(qū)域合作機(jī)制現(xiàn)狀及問(wèn)題

“中部崛起”戰(zhàn)略提出后，盡管中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭趨好，在全國(guó)的經(jīng)濟(jì)地位正在逐步提高，但是，作為具有諸多相似之處且資源相對(duì)豐富的中部地區(qū)，在發(fā)展過(guò)程中，尤其在區(qū)域合作方面仍然存在不容忽視的問(wèn)題。

(一)缺乏領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)區(qū)域，各自為政

在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中，城市是區(qū)域發(fā)展的增長(zhǎng)極和經(jīng)濟(jì)集聚的核心，發(fā)揮著龍頭作用，是最具實(shí)力與活力的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織。與全國(guó)平均水平相比，中部各省經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體水平中等偏后，整體實(shí)力相差不大，處于“群龍無(wú)首”的狀態(tài)，缺少像長(zhǎng)三角和珠三角那樣的具有輻射力強(qiáng)的省(市)。處于這種“勢(shì)力均衡”區(qū)域格局下的中部各省，為了保護(hù)和實(shí)現(xiàn)自身的利益，其進(jìn)行區(qū)域合作、實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展方面的激勵(lì)作用相對(duì)變小，而通過(guò)相互競(jìng)爭(zhēng)和爭(zhēng)做“龍頭”的激勵(lì)作用則變大。在“中部崛起”戰(zhàn)略提出后，各省都紛紛表示要主導(dǎo)中部的發(fā)展，如湖北提出要成為“中部崛起的支點(diǎn)”，“努力使湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展走在中西部前列”；江西、河南提出要“領(lǐng)跑中部崛起”；湖南也表示要力爭(zhēng)走在中部各省前列。中部各省在設(shè)計(jì)各自城市群的戰(zhàn)略目標(biāo)定位上，也是各自為戰(zhàn)，孤立發(fā)展，缺乏“中部城市群”的統(tǒng)一規(guī)劃。

(二)各省產(chǎn)業(yè)層次低且趨同

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展及合作方面，中部各省的產(chǎn)業(yè)層次較低，以第一產(chǎn)業(yè)為主，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)占比相近，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平也大致處于同一層次上，“同構(gòu)化”現(xiàn)象嚴(yán)重，目前，除了農(nóng)業(yè)，中部各省的支柱產(chǎn)業(yè)主要集中于煤炭、電力、交通運(yùn)輸、金屬冶煉、食品加工業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)；中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)資源的需求結(jié)構(gòu)也非常接近，并且對(duì)東部地區(qū)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)承接能力也基本處于同一水平。因此，中部各省非常容易對(duì)相似的區(qū)域發(fā)展資源的進(jìn)行爭(zhēng)奪，而進(jìn)一步加深產(chǎn)業(yè)發(fā)展上相互博弈的困境。由于中部各省發(fā)展水平的相似性及地方利益的驅(qū)使，使一些地方政府在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面不能統(tǒng)籌謀劃，而是畫(huà)地為牢，甚至不顧全局性資源浪費(fèi)與生產(chǎn)能力過(guò)剩，競(jìng)相進(jìn)行重復(fù)建設(shè)與生產(chǎn)，致使中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同的問(wèn)題嚴(yán)重，不僅造成了巨大的內(nèi)耗，限制了企業(yè)規(guī)模效益的發(fā)揮，而且使得省份陷入了重復(fù)建設(shè)――原料大戰(zhàn)――市場(chǎng)封鎖――價(jià)格大戰(zhàn)的不良發(fā)展軌道，最終導(dǎo)致各方的利益都受到損害。另外，“中部崛起”戰(zhàn)略提出和實(shí)施之后，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，中部地區(qū)的區(qū)域間合作并沒(méi)有多大的進(jìn)展，整個(gè)中部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系仍處于一種相對(duì)松散的狀態(tài)，沒(méi)有形成像長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海灣等地區(qū)的一體化，而是各自為政，缺乏有力的行政協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和民間協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，行政分割嚴(yán)重、內(nèi)部開(kāi)放度不夠。由于各省產(chǎn)業(yè)同質(zhì)性強(qiáng)、區(qū)域協(xié)調(diào)性差，加上地方保護(hù)主義，區(qū)域間的競(jìng)爭(zhēng)多于合作，沒(méi)有形成完整意義上的經(jīng)濟(jì)區(qū)域。

二、中部地區(qū)的區(qū)域博弈困境

從博弈論的視角看中部六省的合作，實(shí)質(zhì)是一個(gè)多方參與的各博弈主體利益不斷博弈的過(guò)程。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，各區(qū)域逐漸成為獨(dú)立的利益主體，地方政府的“理性經(jīng)濟(jì)人”本性使它在與別的政府經(jīng)濟(jì)交往中追求自身利益最大化，這種追逐利益的動(dòng)機(jī)使得博弈各方不斷協(xié)調(diào)各自的利益沖突和矛盾，并最終達(dá)成共同認(rèn)可的有約束力的協(xié)議。在區(qū)域博弈中，既有靜態(tài)的囚徒困境，又有動(dòng)態(tài)博弈；既有信息不完全博弈和合作博弈，又有非合作博弈。但由于區(qū)域差異、信息不對(duì)稱(chēng)以及合作的動(dòng)因不足等問(wèn)題，各區(qū)域在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)選擇、資源、市場(chǎng)、執(zhí)法等領(lǐng)域的非合作博弈更為常見(jiàn)，由此不利于中部區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。

(一)中央與地方政府間的博弈

中央政府和地方政府在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展上存在目標(biāo)上的差異。中央政府的目標(biāo)較為單一，即縮小差距，實(shí)現(xiàn)各地區(qū)相對(duì)均衡的發(fā)展，從而促進(jìn)整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；而對(duì)地方政府而言，目標(biāo)則略顯復(fù)雜一些。中部地區(qū)的地方政府希望實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展，因而借此機(jī)會(huì)盡力爭(zhēng)取國(guó)家在資金及政策等方面的支持，達(dá)到地方利益甚至個(gè)人政績(jī)最大化。由于利益與追求不一致，政府間在同一個(gè)戰(zhàn)略框架下進(jìn)行博弈的行為就不可避免。以財(cái)政分配政策為例，各地方政府都希望中央政府的財(cái)政分配向本地區(qū)傾斜，因而在財(cái)政分配領(lǐng)域展開(kāi)利益爭(zhēng)奪。中央政府力圖達(dá)到對(duì)各省的相對(duì)平衡，地方則力圖爭(zhēng)取政策更有利于自己，由此導(dǎo)致的自上而下的“一刀切”的強(qiáng)制性制度變遷會(huì)強(qiáng)化舊制度，遏制地方政府的創(chuàng)造力和活力，帶來(lái)發(fā)展動(dòng)力不足；另一方面，地方政府與中央政府“討價(jià)還價(jià)”不成而產(chǎn)生的“令行不止”或者“陽(yáng)奉陰違”，可能會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)行為和信息的扭曲。

(二)地方政府間在具體政策措施上的博弈

1　地方保護(hù)主義。我國(guó)的地方保護(hù)主義現(xiàn)象由來(lái)已久，地方保護(hù)主義的實(shí)質(zhì)就是地方政府間的非合作博弈。如禁止或限制異地生產(chǎn)的商品入境和銷(xiāo)售，由此引發(fā)地方政府之間針?shù)h相對(duì)的行為；地方政府對(duì)不同產(chǎn)地但同類(lèi)產(chǎn)品實(shí)行不同的質(zhì)檢和技檢標(biāo)準(zhǔn)，并要求辦理不同于其本地產(chǎn)品的審批手續(xù)；用行政手段阻止要素或勞動(dòng)力向其他省份流動(dòng)；在產(chǎn)業(yè)層次低且趨同的情況下，區(qū)域間的重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重等；甚至企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也打上了濃厚的地方烙印。這類(lèi)問(wèn)題同樣存在于中部地區(qū)。

2　爭(zhēng)取外部的合作，招商引資以及對(duì)東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接的博弈。中部地區(qū)充足而廉價(jià)的勞動(dòng)力和巨大的市場(chǎng)潛力成為東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資轉(zhuǎn)移的理想場(chǎng)所。但是，在招商引資中，地方政府往往通過(guò)低廉的勞動(dòng)力、土地資源供給的優(yōu)惠、稅收減免、降低環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等吸引外來(lái)企業(yè)投資的辦法來(lái)降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，為其拓展市場(chǎng)，所謂“門(mén)檻一降再降，成本一減再減，空間一讓再讓”，結(jié)果是鷸蚌相爭(zhēng)，漁翁得利，客商拿走了大量本該由地方得到的利益，并造成了地方環(huán)境的破壞。

(三)區(qū)域政府博弈的后果

地方政府間非合作博弈的實(shí)質(zhì)是一種尋租――設(shè)租行

為。地方壟斷租金的最大化是地方政府間非合作博弈的核心動(dòng)機(jī)，地方政府預(yù)期這種博弈所帶來(lái)的壟斷租金是可以滿(mǎn)足地方利益的，盡管這種預(yù)期具有明顯的經(jīng)驗(yàn)性和不確切性。片面追求政績(jī)的非合作博弈短期行為，可能會(huì)為局部地區(qū)帶來(lái)短期利益，但這一可能帶來(lái)額外收益的過(guò)程，卻是以大量的成本外部化、資源的浪費(fèi)、市場(chǎng)效率的下降以及社會(huì)福利的損失為代價(jià)的，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期健康發(fā)展造成巨大傷害。

三、區(qū)域政府間合作博弈的對(duì)策及建議

為了走出“囚徒困境”，實(shí)現(xiàn)中部整體經(jīng)濟(jì)的崛起，只有競(jìng)爭(zhēng)甚至投機(jī)是不夠的，加強(qiáng)區(qū)域合作才是整體的最優(yōu)選擇。但是現(xiàn)有的市場(chǎng)機(jī)制和利益分配模式使得區(qū)域合作的過(guò)程存在困難，區(qū)域間的互利合作完全通過(guò)依靠市場(chǎng)的力量無(wú)法達(dá)成最優(yōu)。從博弈論的觀點(diǎn)來(lái)看，解決個(gè)體理性和集體理性沖突的有效辦法是改進(jìn)和完善博弈規(guī)則，即需要博弈各方――政府共同設(shè)計(jì)一種協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)利益協(xié)調(diào)和行為約束。具體措施主要有以下幾個(gè)方面：

(一)樹(shù)立共贏的理念

一方面繼續(xù)加強(qiáng)和東西部的互補(bǔ)和協(xié)調(diào)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，促進(jìn)中東部地區(qū)形成合理的產(chǎn)業(yè)合作體系。另一方面，要加強(qiáng)區(qū)域間在利益和政策協(xié)調(diào)。避免經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重復(fù)建設(shè)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象，加強(qiáng)地方利益協(xié)調(diào)，破解區(qū)域發(fā)展的“囚徒困境”。

由于任何地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展都不是孤立的，區(qū)域經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的拓展會(huì)產(chǎn)生外部性。目前中部6省都已經(jīng)建立了以省會(huì)為中心的增長(zhǎng)極：河南的中原城市群、湖北的武漢“1+8”城市圈、湖南的長(zhǎng)株潭經(jīng)濟(jì)圈、安徽的皖江經(jīng)濟(jì)帶和江西的昌九工業(yè)走廊、山西以太原為中心的大字形經(jīng)濟(jì)帶。有些經(jīng)濟(jì)學(xué)者認(rèn)為應(yīng)該建立由中部地區(qū)最發(fā)達(dá)的武漢和鄭州組成的“漢鄭經(jīng)濟(jì)圈”；建立由武漢、長(zhǎng)沙、南昌組成的“漢三角三小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”。但事實(shí)上，中部各省會(huì)城市都沒(méi)有實(shí)力像中國(guó)“三極”中的北、上、廣一樣成為中部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心，而經(jīng)濟(jì)中心又不能自封或由政府任命。因此，中部地區(qū)在沒(méi)有公認(rèn)的區(qū)域中心的基礎(chǔ)上，應(yīng)該以區(qū)域內(nèi)各中心城市共同市場(chǎng)利益為紐帶，樹(shù)立全局意識(shí)和共贏的思想，以大氣、開(kāi)放的心態(tài)積極參與區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)合作，在資源、生態(tài)、教育、社會(huì)保障等公共領(lǐng)域加強(qiáng)合作，形成區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制，促進(jìn)省份之間的相互配合，把中部的整體利益置于優(yōu)先地位，而不是一味去爭(zhēng)中央項(xiàng)目、投資或政策優(yōu)惠。同時(shí)，在合作的過(guò)程中要建立相互信任的關(guān)系。

(二)加強(qiáng)政府間政策協(xié)同和制度化合作

地方政府行為與政策將對(duì)中部地區(qū)空間格局分化產(chǎn)生重要影響。地方政府問(wèn)的競(jìng)爭(zhēng)，主要體現(xiàn)在為投資者創(chuàng)造優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境、高效優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)環(huán)境、先進(jìn)而富于創(chuàng)新活力的制度環(huán)境這三個(gè)方面。隨著各地投資硬、軟環(huán)境的改善，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)集中到了制度創(chuàng)新上。下一步需要強(qiáng)化中部六省合作平臺(tái)，建立政策、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)層面的合作協(xié)商機(jī)制，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，提高區(qū)域政策的執(zhí)行效率，降低區(qū)域協(xié)調(diào)成本。

中部陷入博弈困境的原因，主要在于地方本位的行政區(qū)經(jīng)濟(jì)體制和強(qiáng)烈的地方利益取向所造成的地方政府過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和政府主導(dǎo)的區(qū)域發(fā)展模式，其經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)性大于合作性。在區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的進(jìn)程中，中部政府應(yīng)該借鑒“長(zhǎng)三角”、“珠三角”等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，努力為企業(yè)創(chuàng)造有利的競(jìng)爭(zhēng)條件和發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，把主動(dòng)權(quán)交給市場(chǎng)和企業(yè)。另一方面，打破地區(qū)間的行政壁壘，加強(qiáng)區(qū)域性市場(chǎng)建設(shè)，合理規(guī)范和整頓市場(chǎng)秩序，把中部六省作為一個(gè)整體統(tǒng)籌規(guī)劃，利用土地、金融、資金等各項(xiàng)措施完善區(qū)域合作的政策體系，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)部要素合理流動(dòng)，加快區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)和社會(huì)管理等方面的務(wù)實(shí)合作，為中部合作及中部崛起提供堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。此外，中部區(qū)域經(jīng)濟(jì)的順利發(fā)展離不開(kāi)中央政府的宏觀調(diào)控和對(duì)各地方政府利益博弈的引導(dǎo)，可通過(guò)中央政府區(qū)域政策的規(guī)范和各項(xiàng)政策在跨地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的方面監(jiān)督和規(guī)范地方政府的行為。

(三)完善利益形成機(jī)制

建立一種促進(jìn)合作的利益補(bǔ)償機(jī)制，來(lái)彌補(bǔ)受損地區(qū)因參加區(qū)域合作而受到的損失，這是推動(dòng)中部合作、實(shí)現(xiàn)中部崛起的內(nèi)在要求與保證。它能夠?qū)^(qū)域合作能造成的過(guò)大利益差距進(jìn)行救濟(jì)，以彌補(bǔ)優(yōu)勢(shì)不對(duì)稱(chēng)所造成的收益分享不公平和避免地方政府的機(jī)會(huì)主義和地方保護(hù)主義傾向。在合作的過(guò)程中，較為發(fā)達(dá)的城市和地區(qū)應(yīng)該與中小城市合理分配利潤(rùn)，以提高相對(duì)落后地區(qū)參與合作的積極性。事實(shí)上，也只有以完善利益形成機(jī)制為紐帶，開(kāi)展區(qū)域合作，并確保合作中的中部各方的利益主體都能各得其利，才能真正保證中部的區(qū)域合作行為具有持續(xù)的動(dòng)力支撐，以激勵(lì)合作行為的實(shí)現(xiàn)。

此外，要改革現(xiàn)有的政府官員績(jī)效評(píng)估體系。雖然目前我國(guó)還沒(méi)有一套統(tǒng)一的政府官員績(jī)效評(píng)估體系，但類(lèi)似的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)容易使地方政府官員決策成本外部化，而且重短期利益，輕長(zhǎng)遠(yuǎn)利益；重自身利益，輕區(qū)域利益。這間接強(qiáng)化了地方保護(hù)行為，違背了“科學(xué)發(fā)展觀”的指導(dǎo)思想。新的官員考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定，應(yīng)充分考慮官員決策的中長(zhǎng)期后果，且有必要與整個(gè)區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r掛鉤，并多考查非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的業(yè)績(jī)。

(四)完善法治體系

為防止合作中的機(jī)會(huì)主義和地方保護(hù)主義行為，保證區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系的健康發(fā)展，必須借助于法律手段建立對(duì)區(qū)域內(nèi)的合作主體行為的約束機(jī)制，分別制定國(guó)家層面和地區(qū)層面的法律制度體系，強(qiáng)化法治約束和監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊和處罰破壞區(qū)域合作的行為。對(duì)于中部合作和中部崛起而言，要從《組織法》和《行政法》的角度制定有關(guān)政府合作的法律法規(guī)，既要反對(duì)行政壟斷和地方保護(hù)主義，又要以法律形式對(duì)地方政府的權(quán)限進(jìn)行劃分。此外，還要制定和實(shí)施一些懲罰性條款，對(duì)合作中違反“游戲規(guī)則”的“搭便車(chē)”等非規(guī)范行為進(jìn)行懲戒。這種區(qū)域合作約束規(guī)則的形成是地方政府問(wèn)相互博弈的產(chǎn)物，它體現(xiàn)了參與者的一致意見(jiàn)。

綜上所述，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作中，一個(gè)地區(qū)的最高利益，并不必然是另一個(gè)地區(qū)的最高利益，而地區(qū)之間的合作則能夠產(chǎn)生效益。為使區(qū)域合作實(shí)現(xiàn)整體效益最大化，建立政府之間的合作機(jī)制顯得尤為必要。為此，區(qū)域政府應(yīng)該打破行政界限和市場(chǎng)分割，消除惡性競(jìng)爭(zhēng)和地方保護(hù)；應(yīng)結(jié)合國(guó)家政策進(jìn)行二次制度創(chuàng)新，深化制度化合作，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)，推動(dòng)區(qū)域務(wù)實(shí)合作，以達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享和產(chǎn)業(yè)合理布局的局面，共享區(qū)域合作的成果。而中央政府亦應(yīng)承擔(dān)起引導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的責(zé)任。

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博弈論分析范文6

摘要：本文基于博弈論的簡(jiǎn)單模型，對(duì)商業(yè)銀行面臨擠兌危機(jī)進(jìn)行了分類(lèi)分析。在假設(shè)兩位存款人的前提下，分析了擠兌可能發(fā)生的情況，銀行與兩位存款人之間的相互博弈過(guò)程，并在不同條件下，得到納什均衡。

關(guān)鍵詞：銀行危機(jī)；擠兌；博弈論

一、引言

銀行的擠兌危機(jī)，也稱(chēng)為擠提，是指大量的存款人由于對(duì)銀行喪失了信心而提前到銀行集中提取存款，并最終造成銀行的流動(dòng)性嚴(yán)重不足以及清償能力出現(xiàn)問(wèn)題的一種現(xiàn)象。而導(dǎo)致存款人對(duì)銀行喪失信心的原因主要分為以下幾個(gè)：一是受到謠言的影響，銀行會(huì)遭到擠提，例如1960年代代香港銀行危機(jī)和1980年代的香港銀行業(yè)危機(jī)；二是政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)，會(huì)引起存款人恐慌，也會(huì)使銀行遭到擠提，例如民國(guó)時(shí)期政治動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異常，經(jīng)常引起銀錢(qián)業(yè)擠兌風(fēng)潮；三是銀行經(jīng)營(yíng)不善，銀行經(jīng)營(yíng)策略冒進(jìn)，具有大量不良資產(chǎn)并且銀行貸款多投放于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)?？v觀歷次擠兌歷史，被擠兌銀行基本都存在著以上三個(gè)原因中至少兩個(gè)。

然而，任何一家銀行，不論其如何經(jīng)營(yíng)，由于存款保證金率并非100%，一旦遭受擠提，貸款無(wú)法及時(shí)收回，流動(dòng)性會(huì)變得異常緊張，不僅會(huì)使得銀行聲譽(yù)受到很大影響，嚴(yán)重會(huì)導(dǎo)致銀行尋求收購(gòu)甚至破產(chǎn)清算。在這樣的情況下銀行不得不求助于其他銀行的拆借資金來(lái)滿(mǎn)足存款人的提前提款要求，這使得銀行面臨更大的成本和困難。而單個(gè)的銀行擠兌很容易演變成存款人對(duì)于金融體系的不信任進(jìn)而引起擠兌風(fēng)潮的蔓延，對(duì)整個(gè)社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重的負(fù)面影響。

在2001年加入世界貿(mào)易組織之后，中國(guó)金融市場(chǎng)將會(huì)全方位地對(duì)外開(kāi)放，國(guó)內(nèi)外的金融競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)變得越來(lái)越激烈，而這也改變了國(guó)內(nèi)金融業(yè)結(jié)構(gòu)。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不再缺乏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這也使得國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行隨時(shí)會(huì)面臨銀行擠兌危機(jī)?，F(xiàn)在，實(shí)力雄厚經(jīng)驗(yàn)豐富的老牌外資銀行可以隨時(shí)進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng)，這會(huì)在相當(dāng)程度上使得我國(guó)商業(yè)銀行原有的儲(chǔ)蓄資金外流，造成資本金下降進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性不足，很容易引起銀行危機(jī)。

本文通過(guò)對(duì)銀行擠兌危機(jī)的分析中，存款人與銀行之間的決策行為建立博弈模型，來(lái)推斷存款人擠兌的行為策略以及銀行的應(yīng)對(duì)策略，并討論存款保險(xiǎn)制度對(duì)保護(hù)銀行流動(dòng)性的作用與其運(yùn)行機(jī)制。

本文討論了在沒(méi)有存款保險(xiǎn)機(jī)制下的銀行擠兌博弈模型，進(jìn)行了納什均衡的求解，得不同條件下，存款人與銀行的策略行為過(guò)程與結(jié)論。

二、銀行擠兌的博弈模型

1、問(wèn)題描述

在假定沒(méi)有存款保險(xiǎn)制度的情況下，銀行與存款人之間的博弈模型可以簡(jiǎn)單描述為以下情形：

存在三個(gè)時(shí)期即t=0時(shí)期、t=1時(shí)期和t=2時(shí)期；存在三個(gè)博弈參與者：銀行、存款人A和存款人B。

在t=0時(shí)期，銀行吸收資本金α和存款β，存款到期時(shí)間為t=2時(shí)期。銀行在t=0時(shí)期將這些資金投入貸款組合γ，即γ=α+β。此時(shí)t=0時(shí)期結(jié)束。在該階段中，只有銀行的行為策略。銀行可以選擇貸款組合γ為高風(fēng)險(xiǎn)貸款組合θ高與低風(fēng)險(xiǎn)貸款組合θ低，兩個(gè)不同風(fēng)險(xiǎn)貸款組合到期時(shí)間均為t=2時(shí)期，且成功概率分別為P高與P低，有P低>P高，到期收益率為R高與R低，有R高>R低。并且有P高R高=P低R低>1，即兩個(gè)不同風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合的期望收益率相等且均大于1。而兩種放貸策略失敗的收益均為0。

在t=1時(shí)期，存款人A與存款人B的可以選擇是否提前取款，銀行可以選擇是否提前收回貸款。如果存款人在t=1時(shí)期選擇提前取款，則銀行支付其利率為R1；若不選擇提前取款，則銀行支付其利率為R2（即在t=2時(shí)期到期取款），且R2>R1>0。如果銀行選擇提前收回貸款，則銀行可以收回的貸款比率為a，并且有R高>R低>1+R2>1+R1> 1 > a > 0，亦即低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合成功率要大于高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合成功率；高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合成功的收益率要大于低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合成功的收益率，且大于存款人到期取款的收益率，大于存款人選擇提前取款的收益率，并且大于銀行在t=1時(shí)期回收貸款的收益率a（銀行可以選擇出售貸款以在t=1時(shí)期提前回收貸款）。

在t=1時(shí)期，存款人A和存款人B同時(shí)可以選擇是否提前取款。假定，在t=1時(shí)期，銀行通過(guò)出售貸款來(lái)提前回收貸款的款額，只能滿(mǎn)足一個(gè)存款人的提款要求，而不能同時(shí)滿(mǎn)足兩個(gè)提款人的提款要求，即有β（1+R1）2

在t=2時(shí)期，銀行投資貸款組合可能取得成功，也可能取得失敗。

如果銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合θ高，若t=2時(shí)期時(shí)該投資成功，則存款人A與存款人B分別得到收益β（1+R2）2，銀行得到收益R高γ - β（1+R2）；若該投資組合失敗，則存款人A、存款人B與銀行得到收益均為0。由此可以得到，如果在t=0時(shí)期銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)投資組合θ高，且t=1時(shí)期存款人均不選擇提前取款，則t=2時(shí)期銀行的收益期望為P高（R高γ - β（1+R2）），存款人A和存款人B在t=2時(shí)期得到收益的期望為P高β（1+R2）2。

如果銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合θ低，若t=2時(shí)期該投資組合成功，則存款人A與存款人B分別得到收益均為β（1+R2）2，而銀行得到的收益為R低γ - β（1+R2）；若該投資組合失敗，則存款人A、存款人B與銀行得到收益均為0。由此可以得到，如果在t=0時(shí)期銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)投資組合θ低，且t=1時(shí)期存款人均不選擇提前取款，則t=2時(shí)期銀行的收益期望為P低（R低γ - β（1+R2）），存款人A和存款人B在t=2時(shí)期得到收益的期望為P低β（1+R2）2。

以上描述為整個(gè)簡(jiǎn)單銀行擠兌博弈模型的假設(shè)條件及策略執(zhí)行可能性集。我們假設(shè)擠兌可能發(fā)生在t=1時(shí)期，而銀行的應(yīng)對(duì)策略――提前收回貸款，也只有發(fā)生在擠兌行為發(fā)生的前提下，也只能在t=1時(shí)期。而如果存款人A與存款人B在t=1時(shí)期都決定提前提款，銀行則不得不面臨資不抵債的情況，也就是銀行必將破產(chǎn)清算。

2、銀行擠兌博弈模型的擴(kuò)展

通過(guò)上一節(jié)的問(wèn)題描述，我們可以繪制出上述博弈模型的樹(shù)圖如下：

圖1擴(kuò)展的博弈模型

上圖中，x代表銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的概率，1-x則代表銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的概率。T代表一位存款人選擇提前提款，NT代表不提前取款。①到⑩個(gè)節(jié)點(diǎn)分別表示存款人A、存款人B和銀行的選擇可能性集。

第一個(gè)節(jié)點(diǎn)表示銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目，而兩位存款人均選擇提前提款，則銀行得到收益為0，存款人A與存款人B都得到收益aγ2。

第二個(gè)節(jié)點(diǎn)表示存款人A選擇提前提款而存款人B不選擇提前提款，在銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，銀行收益為0，存款人A收益為β（1+R1）2，存款人B收益為aγ-β（1+R1）2。

第三個(gè)節(jié)點(diǎn)表示在銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人B選擇提前提款，而存款人A不選擇提前提款，則銀行收益為0，存款人A收益為aγ-β（1+R1）2，存款人B收益為β（1+R1）2。

第四個(gè)節(jié)點(diǎn)表示在銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人A與存款人B均選擇提前提款，則銀行收益為0，而存款人A與存款人B的收益均為aγ2。

第五個(gè)節(jié)點(diǎn)表示在銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人A選擇提前提款，存款人B不選擇提前提款，則銀行的收益為0，存款人A的收益為β（1+R1）2，存款人B得到的收益為aγ-β（1+R1）2。

第六個(gè)節(jié)點(diǎn)表示在銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人B選擇提前提款而存款人A不選擇提前提款，則銀行的收益為0，存款人A的收益為aγ-β（1+R1）2，存款人B的收益為β（1+R1）2。

第七個(gè)節(jié)點(diǎn)到第十個(gè)節(jié)點(diǎn)均為存款人A與存款人B在t=1時(shí)期不選擇提前提款，而使得存款人、銀行間博弈進(jìn)入t=2時(shí)期。

第七個(gè)節(jié)點(diǎn)表示在銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人A與存款人B均不選擇提前提款，如果該高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目成功，則存款人A與存款人B的收益均為β（1+R2）2，銀行的收益為R高γ - β（1+R2）。

第八個(gè)節(jié)點(diǎn)表示在銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人A與存款人B均不選擇提前提款，如果該高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目失敗，則銀行、存款人A與存款人B的收益均為0。

第九個(gè)節(jié)點(diǎn)表示在銀行選擇低高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人A與存款人B均不選擇提前提款，如果該低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目成功，則存款人A與存款人B的收益均為β（1+R2）2，銀行的收益為R低γ - β（1+R2）。

第十個(gè)表示在銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人A與存款人B均不選擇提前提款，如果該低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目失敗，則銀行、存款人A與存款人B的收益均為0。

這里依舊強(qiáng)調(diào)，若銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目，則成功的概率為P高，失敗的概率為1-P高；若銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目，則成功的概率為P低，失敗的概率為1-P低。

3、納什均衡解

我們已經(jīng)詳細(xì)描述了銀行與存款人之間的博弈模型。在陳述了我們所需要的假設(shè)條件之后，分析了所有可能出現(xiàn)的博弈策略行為?，F(xiàn)在，我們需要對(duì)以上所述的銀行與存款人之間的博弈模型求納什均衡解。

這里使用逆向歸納的方法來(lái)求如上所述的博弈模型的納什均衡解。

在t=2時(shí)期，存在兩個(gè)決策節(jié)點(diǎn)，即（1）銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合且存款人A與存款人B均不選擇提前提款的情況；和（2）銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資組合且存款人A與存款人B均不選擇提前提款的情況。

當(dāng)P高β（1+R2）2 < β（1+R1）2時(shí)，存款人A與存款人B均會(huì)選擇（T，T）策略，即所有存款人均會(huì)選擇提前提款。在這種情況下，不論存款人是否知道銀行選擇的是高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目還是低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目，存款人都會(huì)選擇提前提款（T），所以，在這種情況下，納什均衡策略為（T，T）。對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目還是低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目是沒(méi)有差別的，因?yàn)殂y行的收益總是0。所以總的均衡為（θ高，（T，T））或者（θ低，（T，T））。

當(dāng)P低β（1+R2）2 > β（1+R1）2時(shí)，存款人A與存款人B均會(huì)選擇（NT，NT），即兩個(gè)存款人均不會(huì)選擇提前提款。因?yàn)椴徽撱y行在t=0時(shí)期是選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目還是選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目，存款人A與存款人B的選擇都是（NT，NT）。而給定存款人的選擇集（NT，NT），銀行會(huì)在t=0時(shí)期選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目，所以在這種情況下，總的納什均衡為（θ高，（NT，NT））。

當(dāng)P低β（1+R2）2 < β（1+R1）2 < P高β（1+R2）2時(shí)，存款人A、存款人B與銀行之間的博弈需要區(qū)分為兩個(gè)情況，即存款人知道銀行會(huì)選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目還是選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資行業(yè)，我們稱(chēng)之為信息公開(kāi)；和存款人不知道銀行會(huì)做何選擇的情形，我們稱(chēng)之為信息不公開(kāi)。

存款人A與存款人B在知道銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，會(huì)選擇策略行為（NT，NT）；而在知道銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的前提下，存款人會(huì)選擇策略行為（T，T），即提前取款，而此時(shí)，銀行的收益將會(huì)為0。綜上所述，當(dāng)P低β（1+R2）2 < β（1+R1）2 < P高β（1+R2）2時(shí)，在信息公開(kāi)的前提下，銀行會(huì)選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目。即策略組合（θ高，（NT，NT））。

而如果存款人不知道銀行會(huì)選擇何種風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目，即信息不透明的情況下，則要根據(jù)銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的概率x來(lái)討論銀行與存款人之間策略博弈。

如此，我們令存款人提前提款時(shí)的收益與不提前提款時(shí)的期望收益相等，就有下列等式：

（xP高+（1-x）P低）β（1+R2）2 = β（1+R1）2（1）

解上列等式（1）中的x，得到一個(gè)解x解=1-R11-R2-P低（P高-P低）。當(dāng)x=x解時(shí)，存款人A與存款人B選擇提前提款與不選擇提前提款時(shí)的收益是一樣的，即兩個(gè)選擇是我們可以認(rèn)為是無(wú)差異的。

那么，當(dāng)x > x解時(shí)，存款人A與存款人B不會(huì)選擇提前提款，因?yàn)榇藭r(shí)不提前提款的期望收益要大于提前提款的收益，則存款人行為策略為（NT，NT）。而給定存款人行為策略（NT，NT），銀行會(huì)選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目，因?yàn)榇藭r(shí)對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目所獲得的收益要大于高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目。而當(dāng)銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目時(shí)，存款人的行為策略會(huì)變成（T，T），于是，得到銀行與存款人的策略行為納什均衡解為（θ低，（T，T））。

當(dāng)x < x解時(shí)，存款人A與存款人B將選擇提前提款，原因同上。而若給定存款人策略行為（T，T），銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目或是低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目的收益都是一樣的，因?yàn)殂y行的收益都是0。所以得到納什均衡解為（θ高，（T，T））或者（θ低，（T，T））。

三、結(jié)論

通過(guò)上述討論發(fā)生銀行擠兌的博弈模型，我們可以得到以下結(jié)論：

當(dāng)銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目時(shí)，如果存款人不選擇提前提款的收益小于提前提款的收益，存款人會(huì)選擇提前提款。而如果給定存款人提前提款，銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)投資還是低風(fēng)險(xiǎn)投資是無(wú)差別的。所以銀行擠兌是無(wú)法通過(guò)銀行自主選擇避免。

當(dāng)銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目時(shí)，如果存款人不選擇提前提款的收益大于提前提款的收益，則存款人不會(huì)選擇提前提款。在這種情況下，銀行當(dāng)然會(huì)選擇高風(fēng)險(xiǎn)貸款投資項(xiàng)目來(lái)增加收益，且不會(huì)發(fā)生銀行擠兌。

而如果存款人提前提款的收益小于銀行選擇高風(fēng)險(xiǎn)投資且客戶(hù)不提前提款的收益，大于銀行選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資且客戶(hù)不提前提款的收益，則存款人對(duì)于提前提款的選擇基于客戶(hù)對(duì)于銀行的投資選擇的了解程度，即信息是否透明。銀行擠兌是否發(fā)生也就依據(jù)信息是否透明而決定。在這種情況下，銀行可以通過(guò)是否選擇信息透明以及判斷存款人的行為策略下來(lái)進(jìn)行博弈，進(jìn)而避免擠兌的發(fā)生。

綜上所述，銀行擠兌是在存款人A與存款人B均選擇提前提款的情況下發(fā)生，而經(jīng)過(guò)討論，不會(huì)出現(xiàn)只有一個(gè)存款人提前提款的現(xiàn)象，因?yàn)橹灰晃淮婵钊颂崆疤峥睿硪晃淮婵钊艘矔?huì)提前提款來(lái)保證自己的收益最大化。

銀行擠兌是由于各方面原因而共同造成的危機(jī)。在上述第一種情況下，銀行是無(wú)法通過(guò)自主選擇來(lái)避免擠兌危機(jī)的發(fā)生。目前國(guó)際上通用的做法是引入存款保險(xiǎn)制度。但是存款保險(xiǎn)制度也是一把雙刃劍，不僅存在成本過(guò)高等問(wèn)題，也存在道德風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。

本文只是分析了在其他信息完全透明的情況下，銀行投資決策與存款人之間的博弈過(guò)程，并得到一些條件下的納什均衡解，為銀行通過(guò)自身決策防止擠兌危機(jī)的發(fā)生提供了一些理論依據(jù)。（作者單位：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)）

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